Bonjour,

L'énoncé de mon exercice m'a demandé de calculer la value of equity et la value of debts de 2 firmes avec le modèle Black and scholes, en me donnant la valeur de la firme, sa "face debt", la durée de maturité, l'ecart type et le risk free rate of interest (donnée identiques pour les deux firmes). ce que j'ai réussi à faire.
Maintenant on me dit que les firmes fusionnent, et que le coefficient de correlation est de -0,02. Je dois à nouveau calculer la value of equity and debt avec ces nouvelles données.
Je pensais ré appliquer le black and scholes mais je ne sais pas comment intégrer le coeff de corrélation, pouvez-vous m'aider svp ???
Merci bcp!!