Espérance conditionnée
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Espérance conditionnée



  1. #1
    invite5419f0f2

    Espérance conditionnée


    ------

    Bonjour !

    Alors, voila : on me demande de montrer que Y admet une espérance conditionnée par (N=n) pour tout entier n tel que P(N=n) n'est pas nulle et calculer cette espérance en fonction de E(X).

    L'énoncé est le suivant : On considère une suite de variables mutuellement indépendantes N, X1, X2.... Xn
    N et X possèdent un moment d'ordre 2.

    Y est la somme des Xi pour i dans [1,N].

    J'ai commencé par essayer de montrer que la série de terme général k P(X=k/N=n) converge mais je n'y arrive pas ...

    Est-ce que vous avez des idées ?

    Merci !

    -----

  2. #2
    invite179e6258

    Re : Espérance conditionnée

    salut,

    si N=n alors X1+...+XN=X1+...+Xn et E(X1+...+Xn)=EX1+...+EXn

  3. #3
    invite5419f0f2

    Re : Espérance conditionnée

    Merci ! Je n'avais pas bien réalisé ce que voulait dire le "sachant que (N=n)"!
    Du coup, je trouve comme espérance : n*E(X)

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