Modèle GARCH : Question générale sur l'espérance contionelle
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Modèle GARCH : Question générale sur l'espérance contionelle



  1. #1
    invitebfb0bb71

    Modèle GARCH : Question générale sur l'espérance contionelle


    ------

    Salut à tous; je travail sur la prévision avec les modèles GARCH.

    Alors simplement voici le modèle GJR par exemple avec :

    Est un bruit blanc faible d'espérance nulle, de covariance nulle et de variance ht. De plus ht est Ft-1 mesurable et nt est de variance 1 d'espérance 0 et indépendant de Ft-1.


    Avec la variance non conditionelle définie par :


    Le passage de la 2ème à la 3ème ligne me parait normal avec la définition d'un bruit blanc faible.
    Pareillement si ce derniers n'était pas au carré j'aurais mis 0.
    Mais dans le cas où j'ai la valeur absolue de ce bruit blanc; je ne peux pas avancer; je ne connais pas la loi de la valeur absolue du BB ?

    Merci pour votre aide

    -----

  2. #2
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Modèle GARCH : Question générale sur l'espérance contionelle

    Déplacé vers Mathématiques du supérieur.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  3. #3
    invitebfb0bb71

    Re : Modèle GARCH : Question générale sur l'espérance contionelle

    up un petit coup de main

  4. #4
    invitea9ed9d28

    Re : Modèle GARCH : Question générale sur l'espérance contionelle

    Si t'acceptes que ton bruit blanc soit normal tu as une loi normale repliée de ce style : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale_repli%C3%A9e

    et avec quelques transformations tu arrives à une loi du X^2 mais je suis pas expert. A confirmer

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Modélisation des rendements avec un Garch
    Par invite46197ab8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2012, 13h14
  2. question generale
    Par invite9b627540 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2012, 08h22
  3. Estimation des paramètres d'un ARMA-GARCH
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 0
    Dernier message: 26/06/2011, 18h55
  4. Prévision de volatilité avec un Garch(1,1) sur R
    Par invite25aaebd3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 10
    Dernier message: 04/08/2010, 15h25
  5. Question sur l'Espérance
    Par invite3da87797 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 8
    Dernier message: 22/11/2008, 20h22