Bonjour,

Je n'arrive pas à résoudre l'équation différentielle stochastique (ou à défaut, à trouver ne serait-ce qu'une solution) :

En appliquant la formule d'Ito, en cherchant une fonction f(t, x) je trouve une condition nécessaire, en identifiant les termes en dBt:
A ce moment là, je dis que comme le brownien peut décrire R tout entier, j'ai en fait ce qui me donne f(t,x) = x/t par exemple

Or en appliquant la formule d'Ito à cette fonction f je ne retrouve pas du tout dXt. Quelle est l'erreur que je commets? Cette équation est elle résolvable facilement?

Merci beaucoup