Bonjour,
Je cherche à résoudre numériquement par la méthode d'Euler-Maruyuma une équation différentielle stochastique de la forme
dX(t) = (−I + δJ)∇V(X(t)) dt +sqrt(2β^-1) dW(t) ou W représente un mouvement Brownien , J une matrice antisymétrique de dimension 2*2, I matrice d'identité , δ ∈ R et le potentiel V(x, y) = (1/4)*((x^2)-1)^2+1/2*y^2.
Pouvez vous m'aider à resoudre cette equation?
Merci d'avance de votre aide.
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