Bonjour,

Je considère un modèle markovien à 3 états (état 1=actif, état 2= invalide et état 3 = décédé). On peut avoir une transition de 1 ->2 , 1->3, 2->1 et 2->3. On note les probabilités de transition.

Je veux montrer que et sont solutions d'un système d'équations différentielles linéaires du premier ordre où est l'espérance de la durée qu'un assuré se trouvant dans l'état i en t passera en état d'invalidité entre t et son décès.

Je ne vois pas comment trouver les équations des.

Merci d'avance