Bonjour,
J'ai les distributions analytiques de deux variables aléatoires P et Y.
Je veux calculer
avec g la densité de la variable aléatoire PY.
Sachant que P et Y sont corrélées. Est-ce que c'est possible d'obtenir g avec des simulations de Monte Carlo? ou avec une méthode?
Merci par avance.
Bilaloub
g est la densité du couple (p,y) je suppose. Mais que sont p-barre et y-barre ?
p-barre et y-barre sont des paramètres. On peut mettre p-barre = 100 et y-barre=7 pour éviter la confusion.
La connaissance des lois marginales et de la corrélation ne suffit pas en général à déterminer g. Tu vas être obligé de faire des hypothèses supplémentaires.
Des hypothèses sur quoi?
Sur la nature de la corrélation entre P et Y.
par exemple faire un développement d'Edgeworth et faire des hypothèses sur les moments croisés de X et Y (comme par exemple qu'ils sont nuls à partir d'un certain ordre).
Si tu as un bon document expliquant le développement d'Edgerworth dans le cas bi-varié, je suis preneur.
Si je simule un grand nombre de valeurs de la variable P et de la variable Y, de façon à ce que les vecteurs Vp et Vy générés soient corrélés. Et que je calcule un nouveau vecteur R = PY. Si maintenant, je calcule la moyenne de. Est-ce que cette moyenne est égale à la valeur donnée dans le début de ce sujet?
Merci par avance.
oui, si tu as un générateur qui produit des couples (p,y) ayant la bonne loi et si tu veux une valeur numérique de l'intégrale et pas une valeur littérale, tu peux la calculer par simulation.
