Régression linéaire sans constante

[invitee04d417c]

Bonjour à tous,

J’ai des questions sur le modèle de régression linéaire simple mais sans constante, du type y=ax+u. Je trouve très peu de documents et d’études sur internet à ce sujet alors j’ai plusieurs questions :

- Le modèle sans constante permet-il toujours de tenir les hypothèses des MCO (sans biais, variance constante, pas d’auto corrélation...) ? Quid du théorème de Gauss-Markov dans ce cas ?
- Existe-t-il une différence entre l’analyse de corrélation linéaire et celle de régression dans ce cas ?
- Dans ce cadre, quelles hypothèses doit remplir l’estimateur MCO S^2 de sigma^2 pour être sans biais ?

Si vous avez des documents ou autres sur ce type de modèle je suis preneur, merci beaucoup !
-----

[invitee04d417c]

Bonjour,

Je recherche des réponses aux questions en pièce jointe. Ceci porte sur le modèle de régression sans constante, le modèle étant posé sans intercept ! Je ne sais pas ce que deviennent les hypothèses MCO dans ce type de cas. Et je trouve très peu de littérature à ce sujet, tous les articles sur les régressions linéaires étant donné avec une équation avec constante. Merci pour vos réponses, liens...