[Stats] Propriétés d'un estimateur non conventionnel

[coussin]

Bonjour à tous,

Je suis tombé sur un papier traitant de l'estimation d'un paramètre en utilisant un estimateur que je n'ai jamais rencontré auparavant. Soit le paramètre à estimer et la fonction de vraisemblance étant donné un échantillon, l'estimateur calcule tel que

Cet estimateur calcule donc une espèce de valeur moyenne du paramètre comme si la fonction de vraisemblance était la densité de probabilité du paramètre (ce qu'elle n'est pas...).

Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cet estimateur ? Quelles sont ses propriétés telles que efficacité, consistance, etc...

Merci d'avance.
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[minushabens]

c'est juste un estimateur bayesien, où tu prends la moyenne de la distribution a posteriori, à condition de prendre pour distribution a priori la distribution "plate".

[coussin]

D'accord. Merci pour ta réponse. Je ne suis pas du tout familier avec cet estimateur bayesien... Saurais-tu m'aiguiller vers un document traitant du sujet ?

[coussin]

Je trouve pas mal de choses en recherchant "Bayesian estimation" et "Posterior mean" en effet. Merci encore.
Si tu as de ton côté un document que tu trouves bien, je suis preneur.

[A voir en vidéo sur Futura]