Pouvez vous m'expliquer pourquoi tout mouvement Brownien est un processus de Markov ?
Merci d'avance.
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28/07/2024, 18h33
#5
Anonyme007
Date d'inscription
novembre 2015
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Re : Martingales.
Bonjour,
Tout processus de Markov est déterminé par son point de départ , et par sa fonction de transition, .
Un mouvement Brownien est déterminé par son point de départ , tel que sa fonction de transition ( Homogène ) est définie par, .
D'où, tout mouvement Brownien est un processus de Markov. ( Plus précisément, un processus de Markov homogène qui ne dépend que d'un seul paramètre ).
Cordialement.
28/07/2024, 18h53
#6
Anonyme007
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novembre 2015
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Re : Martingales.
Bonjour,
Que signifie la phrase suivante,
Le mouvement Brownien est par rapport à la théorie des processus stochastiques, ce que la loi normale est par rapport à la théorie des probabilités ?