Des statistiques... enfin je crois !

[rooky06]

Bonjour.
J ai déposé ici car je crois me souvenir que les stats étaient abordées durant le lycée, mais cela fait près de 40 ans que je l ai quitté...

J'imagine qu'il y a une solution statistique à mon problème :

Je teste un système de trading sur un mois, soit 22000 "barres".

Je commence à la barre 1 pour terminer à la barre 22000.

Si je commence sur une autre barre, les performances ne seront pas identiques.

Je voudrais tester la "solidité" de mon système.

J'envisage de commencer aléatoirement, en boucle, par exemple 100 fois, sur la totalité de l échantillon afin d obtenir 100 trades par passe et de comparer le résultat de ces 100 trades ce qui est relativement facile en programmation mais est-ce pertinent ? Une approche "statistiques" ne serait elle pas plus pertinente et performante ?
L'objectif étant de savoir avec un certain degrés de confiance, si le système a des performances assez similaires ( un peu à la méthode monté carlo ) et pas s il est performant.

Merci pour tous vos commentaires et conseils.
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[gg0]

Bonjour.

Je n'ai pas très bien compris ce que tu fais, d'autant que tu utilises ton vocabulaire spécialisé sans explication.
Il me semble saisir que tu fais d'habitude l'analyse dans l'ordre, de 1 à 22000, et que tu veux tester ce qui se passe si tu changes cet ordre. En procédant ainsi, tu fais déjà des statistiques !! Et le principal problème, comme d'habitude, n'est pas statistique, mais professionnel : qu'est-ce qui est considéré comme "assez similaire" ou pas ? Ce que tu appelles la "solidité" de ton système.
En conclusion, il ne faut pas rêver, les méthodes statistiques ne font pas des miracles, elles servent seulement à ne pas perdre trop de temps ou d'argent à faire de nombreuses analyses. Si tu peux le faire facilement avec tes 100 fois, tu as une statistique solide à examiner.

Cordialement.

[rooky06]

Merci pour ta réponse.
Mais j ai voulu préciser mon cadre mais en généralisant il ne s agit que d évènements successifs interdépendants. Le deuxième ne se réalise que si les conditions sont remplies et que le premier est terminé. Le troisième ne se réalise que si les conditions sont remplies et que le deuxième est terminé etc.
Mon idée est de modifier la venue du premier évènement en le décalant dans le temps pour savoir si l ensemble se comporte comme de manière comparable à la suite d évènements "de référence" et surtout quantifier cela.
En fait je trouve cela bien moins clair et pourtant transposable à un peu tout...
Mon oibjectif etait bien de "limiter" le temps d analyse car pour un test sur un mois, la machine tourne 45 secondes pour 22000 barres. Si je veux tester 1 an en décalant d'une barre les 6 premier mois, la machine doit tourner 3 mois !!!

[MissJenny]

il faudrait peut-être expliquer ce que sont les barres et les trades, autrement la question est incompréhensible...

[A voir en vidéo sur Futura]

[rooky06]

Sur un chart en barre, une barre est... une barre. Elle peut représenter une unité de temps (1MN,1H, 1J), une unité de tick ( 1000 ticks où le tick est "le plus petit mouvement de prix possible"), de volume ( le nombre de contrats tradés) etc.
Un trade est une opération sur un marché. Par exemple, acheter une action est un trade...
Voila qui j espère vous éclairera un peu.

[MissJenny]

et la performance?

[rooky06]

La performance n est ni plus ni moins qu'une série de métriques telles que le rendement, le Drawdonw Max ( la pire chute sur la courbe de gain durant la période de tes), le Profit Factor ( les gains / les pertes), le Ratio Gain/Risque moyen etc.
En fait tu évalues les performances selon tes besoins (là c est vraiment très rapide comme approche). Par exemple la réussite peut être un bon indicateur si l échantillon est assez large mais en aucun cas un indicateur de performances car tu peux gagner 4 x 10 et perdre 100 et tu auras tout de même une réussite de 80%

[MissJenny]

C'est marrant, tu ne te rends pas compte que tu parles un langage ignoré de la plupart... la question est : est-ce que la performance est une fonction de la "barre" (dont on ne sait toujours pas ce que c'est) ou bien de la série des 22000 barres, ou encore d'un sous-ensemble de barres ? je crois comprendre que tu veux échantillonner des barres selon un protocole à définir, et cela dans le but d'estimer une "performance". Le protocole cherché dépend de la définition précise de la performance.

[gg0]

Bonjour.

"Mon objectif était bien de "limiter" le temps d analyse car pour un test sur un mois, la machine tourne 45 secondes pour 22000 barres. Si je veux tester 1 an en décalant d'une barre les 6 premier mois, la machine doit tourner 3 mois !!! "
Donc des outils statistiques (*) sont bien nécessaires, mais vu la complexité de la situation (que je déduis de tes propos quasi inintelligibles), tu es le seul à pouvoir les adapter. Prends un ouvrage de statistiques inférentielles et étudie-le.

Cordialement.

(*) pas du niveau lycée évidemment.

[rooky06]

@MissJenny Bah tu es dur là. J ai donné la définition d'une barre dans le post #5.
Mon pb est que mon approche est évidente pour moi car je connais le domaine dont je parle mais n ai qu un lointain souvenir des mathématiques...

@gg0 Merci pour cette réponse qui m éclaire. J avais choisi ce niveau car j ai vu que l on abordait les stats au lycée... Et dur aussi pour inintelligibles

[gg0]

Le "inintelligible" est normal, vu la clarté de tes explications ("une barre est ... une barre", et tu appelles ça une définition !). Tu ne sembles pas conscient de ce que personne ne sait de quoi tu parles.
Mais rien ne t'empêche d'apprendre les stats.

Cordialement.

[vgondr98]

J'envisage de commencer aléatoirement, en boucle, par exemple 100 fois, sur la totalité de l échantillon afin d obtenir 100 trades par passe et de comparer le résultat de ces 100 trades ce qui est relativement facile en programmation mais est-ce pertinent ?

Si j'ai bien compris cette histoire, ce que tu veux faire se rapproche des techniques de bootstrapping ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(statistiques)
Normalement, les techniques de bootstrapping s'applique aux données indépendantes mais j'ai vu qu'il y a une technique appelé Moving Block Bootstrap (MBB) qui s'applique sur des bloc de données consécutive.
https://medium.com/@daydreamersjp/bo...p-79aaf6648aec

[rooky06]

MERCI ! C est très exactement ce que je cherchais sans savoir comment l exprimer ni même si cela existait...

[MissJenny]

le bootstrap sert surtout à estimer une variance, mais n'aide pas pour l'estimation d'une moyenne, puisque la moyenne des moyennes n'est autre que la moyenne générale. Donc faut voir, si c'est une variance ou quantité assimilée qui est recherchée, ou plutôt une moyenne.

[Zaza1]

Salut,
Je me trompe peut-être, mais en répétant les tests, tu peux ensuite mesurer la moyenne, l’écart-type (la variabilité) et créer un intervalle de confiance pour voir si ton système est robuste ? Si oui, ta démarche est statistiquement correcte.