Bonjour à tous,
Alors voila mon probleme. Je dois montrer qu'un vecteur est bigaussien. Le probleme c'est que sa matrice de covariance n'est pas diagonale. Du coup, je ne vois pas comment faire. Je precise que c'est de l'expérimental donc pas moyen de passez par les fonctions caracteristiques...
Je précise que les données sont issues de cours boursiers.
Merci d'avance
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