bonjour, je bloque sur un petit exercices...
on dispose d'un processus Xt stationnaire au second ordre gaussien centré de fonction d'autotcorrelation Rxx.
apres quelques questions j'arrive sur celle ci :
on pose Yt=exp(-Xt^2)
on me donne deux formule de calcul d'integrale suivante :
int exp(-ax^2)dx = rac( pi/2)
int exp -(x^T S x)dx = rac ( det(pi S^-1)
je dois calculer E(Yt), Var (Yt), E(Yt1 Yt2).
Le probleme c'est que je ne sais pas commment faire :
je sais qu'en discret E(F(X)) = somme F(x)P(x), est-ce" qu'en continu je peut l'appliquer ? Si oui je bloque vraiment IPP ou pas je bloque sinon faut-il que j'effectue une transformation de densité de pro ? o_O
merci d'avance !
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