Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

processus gaussien



  1. #1
    snotocs

    processus gaussien


    ------

    bonjour, je bloque sur un petit exercices...

    on dispose d'un processus Xt stationnaire au second ordre gaussien centré de fonction d'autotcorrelation Rxx.

    apres quelques questions j'arrive sur celle ci :

    on pose Yt=exp(-Xt^2)

    on me donne deux formule de calcul d'integrale suivante :

    int exp(-ax^2)dx = rac( pi/2)

    int exp -(x^T S x)dx = rac ( det(pi S^-1)

    je dois calculer E(Yt), Var (Yt), E(Yt1 Yt2).

    Le probleme c'est que je ne sais pas commment faire :
    je sais qu'en discret E(F(X)) = somme F(x)P(x), est-ce" qu'en continu je peut l'appliquer ? Si oui je bloque vraiment IPP ou pas je bloque sinon faut-il que j'effectue une transformation de densité de pro ? o_O

    merci d'avance !

    -----

  2. #2
    GrisBleu

    Re : processus gaussien

    Salut

    En continu, tu generalises ce que tu sais deja

    Pour la premiere question, ca doit donner


    Rxx(0) doit te donner la matrice de variance que tu re injecte et voila. La suite doit etre du meme acabit.

    Bon courage

  3. #3
    snotocs

    Re : processus gaussien

    je suppose que là il me faut faire une integration par partie ? jsuis pas sorti de l'auberge lol

  4. #4
    GrisBleu

    Re : processus gaussien

    y a effectivement des chances que pour avoir la matrice de variance en fonction de RXxx(0), une ipp peut aider.
    a+

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Vecteur gaussien
    Par b0uh34 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/09/2007, 19h31
  2. fonction de répartition d'un vecteur gaussien
    Par robert et ses amis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/03/2007, 09h27
  3. Paquet d'onde Gaussien
    Par Homer2007 dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 20/01/2007, 11h44
  4. Loi de densité marginale et couple gaussien
    Par bankiz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2007, 18h50
  5. Bruit gaussien
    Par oli1978 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 5
    Dernier message: 21/06/2006, 09h25