Bonjour,
Je débute dans les espérances conditionnelles et les martingales, et j'ai une légère confusion :
On définit une martingale par :
Un processus adapté est une martingale si pour tout n, Xn est ET si n l'espérance conditionnelle est égale à
Mais concrètement, mon prof justifie qu'un processus est une martingale par :
Ce qui revient à dire :
Or je n'arrive pas à démontrer cette égalité....
Merci de me venir en aide !
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