Problème définition d'une martingale
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Problème définition d'une martingale



  1. #1
    invite1e4db456

    Problème définition d'une martingale


    ------

    Bonjour,

    Je débute dans les espérances conditionnelles et les martingales, et j'ai une légère confusion :

    On définit une martingale par :

    Un processus adapté est une martingale si pour tout n, Xn est ET si n l'espérance conditionnelle est égale à

    Mais concrètement, mon prof justifie qu'un processus est une martingale par :



    Ce qui revient à dire :

    Or je n'arrive pas à démontrer cette égalité....

    Merci de me venir en aide !

    -----

  2. #2
    invite986312212
    Invité

    Re : Problème définition d'une martingale

    X_n est F_n-mesurable donc égal à son espérance conditionnelle.

  3. #3
    invite1e4db456

    Re : Problème définition d'une martingale

    Parfait, merci

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