Variance généralisée

[invite6f25a1fe]

Bonjour,

J'aimerais savoir à quoi correspond la variance généralisée, définie comme le déterminant de la matrice de covariance.

La trace de cette matrice ne représente-t-elle déjà pas une variance globale (somme des variances)

Merci d'avance
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[inviteaeeb6d8b]

Bonsoir,

on considère un vecteur aléatoire de taille . Quand on somme les variances des composantes, on parle d'inertie. En faisant cela, on ne fait pas apparaître les éventuelles corrélations entre les composantes, qui sont prises en compte dans le déterminant de la matrice de covariance.