matrice de Co-variance

[invite00970985]

Bonjour,

Je suis en train de lire un document pour un stage de physique, et j'ai quelques soucis avec la matrice de covariance.

A ce que j'ai glané de mes recherches, la matrice de covariance d'un vecteur de v.a. (X,Y) est la matrice donné par
cov(X,X) cov(X,Y)
cov(Y,X) cov(Y,Y)

Dans mon cas, j'ai un vecteur de deux v.a. (indépendantes apparemment) de mêmes loi gaussienne (0,t).

D'après ce que j'ai compris, la matrice de covariance est donc donnée par :
t² t²
t² t²

Mais dans mon document, j'ai la matrice diagonale :
t² 0
0 t²

Qui pourrait éclairer un ignare des stats/probas ?

Merci,
Séb
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[invite986312212]

salut,

si tes variable aléatoires sont indépendantes, leur covariance est nulle et donc c'est bien la matrice diagonale qui est la bonne.