Bonjour, j´ai un problème de méthode concernant l´exo suivant:

On observe n v.a.r. X1 à Xn, de densité



J´ai donc
et

On pose Zn = la somme des Xi.

On me demande de donner un approximation quand n est assez grand de en fonction de , la fonction de répartition de la loi normale standard.

Bon alors j´utilise le Théorème Limite Central:

-> N(0, Var(X1))

et ainsi, en divisant par la racine de la variance, j´arrive à un intervalle asymptotique très compliqué mais surtout dépendant de théta. Et je me dis que ya un os, que c´est pas la bonne méthode.

Quelqu´un a-t-il une idée?

Merci d´avance

Christophe