Chaine de Markov et martingale

[inviteae983d01]

Bonjour,

Je suis en train de faire l'exercice 2 pour mes révisions d'examen et je voulais vous demander si il est possible que vous m'aidiez à le commencer (j'ai l'impression que j'ai un problème de compréhension de l'énoncé).

http://www.ceremade.dauphine.fr/~mg...ontrole2004.pdf

Pour la première question, il faut montrer que Nn est une chaine de Markov. J'ai dis que Nn+1 peut s'écrire comme une réccurence aléatoire car les (d)n est une suite de va iid.

Nn+1= U1(dn+1,Xn1)
ce qui équivalent à
(n+3)Xn+1=U1(dn+1,Xn1)

Est ce bon?

Merci d'avance
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[inviteae983d01]

pas de réponse? suis je clair ou non?

[inviteae983d01]

Bonsoir,

Personne n'est en mesure de m'aider, de me donner une indication ?

Je vous remercie!

[invite3ba0dddb]

salut et bonne année ,
le truc c'est que ton lien n'est pas valide
j'obtiens 404 not found

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteae983d01]

http://www.ceremade.dauphine.fr/~mgu...ntrole2004.pdf

Merci pour la remarque... Ca explique tout!!!

[inviteae983d01]

http://www.ceremade.dauphine.fr/~mgu...ntrole2004.pdf

[inviteea028771]

Hum, il faudrait plutôt avoir un truc du genre pour montrer que est une chaine de Markov (avec bien-sur les indépendantes)

Avec ce que tu as fait, tu aurai plutôt montré que est une chaine de Markov (si elle était à valeur dans un ensemble dénombrable).

D'autre part, je ne vois pas trop d'où tu sors cette relation . Certes, la fonction d'utilité va jouer un rôle, mais n'est pas égal à la valeur de la fonction d'utilité (ne serrait ce que parce que dans la question 2, la fonction d'utilité est à valeurs dans [0,1]).