Bonjour,
Je suis actuellement en train de faire l'exo 30 p.16. Je suis bloqué à la question 3-b, où l'on nous demande clairement de calculer la covariance Cov(Ws, Wt) (où s=(exp(2s)-1)/2).
Ce qui me bloque c'est que je ne sais pas calculer la covariance de
Cov(exp(s)Bs, intégrale(exp(s)Bs, 0,T)), car on a d'un côté une variable aléatoire et d'un autre côté un intégrale.
Merci d'avance pour votre aide.
Pss: voici le lien http://www.ceremade.dauphine.fr/~eli..._Arbitrage.pdf
-----
