Bonjour,

On considère un actif risqué S obéissant la dynamique suivante
dSt= St(mu*dt+ sigma*dBt)
où mu et sigma sont des constantes positives strictes

Après avoir écrit la formulte d'Itô pour une fonction du type f(t, St) (ce que j'ai réussi à faire), on me demande de montrer la valeur terminale de S (ie S(T)) suit une loi log normale.
Pouvez vous me donner un petit coup de pouce? (à vrai dire je ne sais pas par où commencer)

Merci d'avance