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Modèle Black & Scholes



  1. #1
    startforever

    Modèle Black & Scholes


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    Bonjour,

    On considère un actif risqué S obéissant la dynamique suivante
    dSt= St(mu*dt+ sigma*dBt)
    où mu et sigma sont des constantes positives strictes

    Après avoir écrit la formulte d'Itô pour une fonction du type f(t, St) (ce que j'ai réussi à faire), on me demande de montrer la valeur terminale de S (ie S(T)) suit une loi log normale.
    Pouvez vous me donner un petit coup de pouce? (à vrai dire je ne sais pas par où commencer)

    Merci d'avance

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