Un article qui peut aider à percevoir les idées reçues.Envoyé par Dlzlogic
PatrickSince these limit theorems are sometimes held to be the most important and sophisticated fruits of probability theory, we note that they depend crucially on the assumption of independence of different trials. The slightest positive correction between trials i an j, if it persist for arbitrarily large |i - j|, will render these theorems qualitatively incorrect.
Mon anglais n'est passez bon pour être sur d'avoir tout compris.
Je ne verrais aucun inconvénient à ce que vous me disiez : "je ne vous crois pas", c'est votre droit, mais si vous voulez dire "c'est pas vrai", il faudrait montrer un exemple contraire. Bien entendu, il s'agit d'expérience "aléatoire", ne dépendant que du hasard. Pour mémoire, on m'a déjà fait le coup des salaires, des nombre de points marqués sur un dé à jouer, de la taille des habitants (homme + femme + enfant) dans un village, de la loi de Cauchy (valeur de la tangente de l'angle). Je suppose qu'il y a des tas d'exemples de ce type. Faites simplement un tirage manuel avec un dé, disons une vingtaine de jets, et donnez la liste des nombres de faces sorties, je vous dirai si vous avez triché ou pas. Pour mémoire, que le dés soit un dé ordinaire (faces marquées 1 à 6), ou avec des dessins, c'est pareil.
Vous pouvez faire aussi un test plus complique avec rand, ou ce que vous voulez, mais ne dites pas "c'est pas vrai" sans des détails.
Par ailleurs, si on me dit tout simplement, c'est un sujet tabou, on veut pas en parler, ça je comprendrais.
Vous ne voulez pas les lire les détails que je vous ai données. Je n'ai pas sous la main d'article en français. Amusant cette vision de vrai/faux concernant les probabilité.
Ou sont vaut détails à part vos idées reçues, que vous rabâchez comme si cela aller les rendre plus crédible ?
Patrick
Je corrige les fautes de frappe.
Patrick
Ici il est question de démarche dans un cadre scientifique. Que vous pensez avoir trouvé une martingale pour vous enrichir n'est pas une question tabou car elle ne concerne que vous et non la science.
Vous n’êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier.
Patrick
Dernière modification par invite6754323456711 ; 11/01/2013 à 21h26.
Je me permets de rapprocher cette intervention:De celle-ci:
Bonsoir, c'est très facile de répondre par une citation, faites au moins une simulation pour prouver que je suis un imbécile.
Ce manque de rigueur mathématique est assez étonnant.
Le plus comique est que vous croyez que je parle de jeux de hasard, ben non, je parle de proba, de calcul d'erreur, d'implications sur les statistiques, de l'art de prévoir des valeurs à partir d'une seule information, de la justification de toute sorte de calculs (type GPS). C'est désolant.
Petit détail technique, votre texte note "suffisamment longue", on considère habituellement qu'une vingtaine de résultats sont suffisants. La rigueur mathématique impose la vérification. Qu'attendez-vous pour en faire pour pouvoir vous permettre de dire que c'est pas vrai.
Je reconnais que les expression "parfaitement symétrique" et "ne prend pas en compte 0" est particulièrement intéressante et constructive.
Vous raisonnez souvent (ou la plupart du temps) avec des expérience du type "pile ou face", avez-vous une idée de la répartition des écarts à la moyenne qui respecte la loi normale. Il se trouve que la répartition droite-gauche est un peu élémentaire, probablement du niveau seconde, en réalité, la répartition des écarts respecte des proportion beaucoup plus précise (25%, 16%, 7%, 2%) seulement 0.35% est considérée comme "hors tolérance". Mais vous aurez peut-être besoin d'explication.
Le sujet n'est pas de prouver que vous soyez un imbécile (ce qui n'est peut être pas le cas) mais la différence entre un modèle mathématique et la réalité.
Ce manque de rigueur est assez étonnant.
Aussi
PatrickIn the middle 1950's the writer heard an after{dinner speech by Professor Willy Feller, in which he roundly denounced the practice of using gaussian probability distributions for errors, on the grounds that the frequency distributions of real errors are almost never gaussian. Yet in spite of Feller's disapproval, we continued to use them, and their ubiquitous success in parameter estimation continued. So 145 years after de Morgan's remark the situation was still unchanged, and the same surprise was expressed by George Barnard (1983): "Why have we for so long managed with normality assumptions ?"
Pour en revenir à la discussion *** Ad Hominem inutile ***
Effectivement, la progression est très significative et ne doit rien au hasard.
Il y a une ou des raisons à cela, des pistes de réflexion ont été évoquées.
On pourrait imaginer une stratégie s'adaptant aux roulettes, essayant par exemple de trouver un déséquilibre ou autre chose.
Dans ce cas, il y aurait une phase d'apprentissage devant chaque roulette avant que la stratégie se mette à gagner.
Or on constate que la courbe des gains est croissante dès le début. Ce n'est pas une stratégie d'adaptation.
Il existent des martingales bien connues qui peuvent donner l'impression de gain.
Mais il y a des conditions assez contraignantes pour assurer (si possible) un gain,
par exemple avoir un tapis initial énorme, un temps important, etc.
Bref, tout n'est pas dit dans le contexte, donc pour l'instant, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment incroyable.
Cela étant, le sujet est intéressant.
Dernière modification par Médiat ; 12/01/2013 à 10h22.
Bonjour myoper,
La modèle mathématique dont on parle, qui n'est pas un modèle d'ailleurs, peut se poser sous forme de la question suivante :mais la différence entre un modèle mathématique et la réalité.
Ce manque de rigueur est assez étonnant.
Toute expérience aléatoire respecte-t-elle la répartition de la loi normale. Oui ou non.
Moi, je réponds oui et je le montre par une quantité d'expériences, simulations et même démonstration (une vingtaine de page).
On me dit "non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi". Et surtout on n'accepte pas les simulations que je propose.
Où trouve-t-on le manque de rigueur ?
je suppose que tu veux parler de la distribution asymptotique d'un estimateur, parce qu'à distance finie ou bien sur une expérience unique, tu es d'accord qu'il y a d'autres lois de probabilté que la loi normale (?)
la réponse est que l'on peut construire des estimateurs convergents mais dont la loi asymptotique n'est pas la loi normale.
Le problème, c'est que les expériences que tu cites sont des expériences chaotiques et non pas aléatoires...
A partir de là, on peut dire que le modèle aléatoire est assez adapté pour décrire les expériences chaotiques que tu as menées. Mais des expériences aléatoires physiques, je n'en connais pas beaucoup (même la désintégration atomique est sujette à caution)
Il n'est même pas question d'expérience, si je comprends bien. Une simulation informatique ne simule jamais autre chose qu'un modèle. Si le modèle simulé est simpliste, la simulation donnera des résultats de la même farine.
Pour toute question, il y a une réponse simple, évidente, et fausse.
Bonjour,
J'aime pas trop ce terme de "loi de probabilité".
Je ne parle que "expérience aléatoire", ne dépensant que du "hasard", comme le tir au pistolet ou au canon, ou aux fléchettes, le lancé de pièce à pile ou face, de dés à jouer, de dimension des poissons péchés (exemple proposé par Nathan éditeur) etc.
S'il y a d'autre lois de probabilité, elles ne me concernant pas, je n'en parle pas.
Par exemple la loi dite "uniforme" est une loi aléatoire (si on n'a pas triché), sa répartition est donc conforme à la loi normale.
En d'autres termes, avec un nombre infini de tirages, la courbe de répartition des écarts est la courbe de Gauss et non un rectangle (comme j'ai pu le lire).
On peut me dire que c'est pas vrai, mais qu'on le montre, avec des chiffres et non des diagrammes.
@Faith,
Désolé, je ne sais pas ce que sont des expériences chaotiques, j'imagine bien, mais pas plus.
Je voudrais citer un exemple que j'appelle aléatoire.
Pour faire le canevas de base pour l'établissement des cartes, on forme des triangles dont on mesure les 3 angles.
Compte tenu des corrections dues à la sphéricité de la terre, la somme des 3 angles doit être 180°.
On classe les écarts en fonction de leur importance et on compte le nombre de valeur dans chaque classe.
Cette expérience est un cas d'expérience aléatoire (dans mon vocabulaire).
Franchement, c'est amusantMerci Dlzlogic pour ton humour (un peu répétitif tout de même)
Vous connaissez l'expérience de l'aiguille, y'a pas de "farine" là dedans.
Quant à la validité ou la non validité d'un générateur de nombre pseudo-aléatoire, l'argument a fait long-feu.
Et bien tout ce que tu viens de citer ("comme le tir au pistolet ou au canon, ou aux fléchettes, le lancé de pièce à pile ou face, de dés à jouer, de dimension des poissons péchés") répondent à des lois physiques constantes. Leur imprédictibilité est essentiellement dûe à la complexité du calcul à faire pour connaitre le résultat.
Il n'y a pas d'aléatoire dans ces phénomènes, il n'y a qu'une extraordinaire complexité.
Tous les phénomènes que tu cites sont donc des phénomènes déterministes et chaotiques, mais dont le résultat s'approxime efficacement avec les modèles probabilistes basés sur le hasard.
Dans cette discussion (avec les roulettes), c'est un peu pareil: l'auteur confond résultat d'une machine physique avec résultat d'un modèle mathématique.
=> il découvre un (éventuel) travers dans la machine et il en tire des conclusions sur le modèle mathématique => grave erreur de raisonnement.
je ne comprends pas cette phrase. Elle m'inquiète à vrai dire...
il faut commencer par définir une expérience aléatoire... parce que Dlzlogic n'a pas les mêmes définitions que nous : voir ce message http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post4331808
<<Ton exemple de taille des individus dans le village ne répond naturellement pas aux hypothèse d'expérience aléatoire.>>
Trop de HS sans intérêt dans cette discussion : je ferme !
Médiat, pour la modération
Je suis Charlie.
J'affirme péremptoirement que toute affirmation péremptoire est fausse
