Intervalles de confiance

[invite10825003]

Bonjour,

J'ai une question qui me semblait assez simple au départ mais à laquelle je n'arrive finalement pas à répondre:

Soit une portefeuille financier dont la répartition de la rentabilité annuelle suit une loi normale d'espérance annuelle 5% et de volatilité annuelle 10%.
Je cherche à connaître l'intervalle de confiance à 68%, non pas à 1 an, mais à 5 ans .

Je sais que l'intervalle de confiance à 1 an à 68% serait (5%-10% ; 5%+10%) mais je recherche l'intervalle de confiance 5 ans plus tard.

Pouvez-vous m'aider ?


Merci par avance !
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[invitee65b1c3d]

Une méthode est de déterminer la loi que suit ce portefeuille à 2 ans puis à ans.

[invite10825003]

Oui je suis d'accord. A un an l'intervalle de confiance à 68% est (5%-10% ; 5%+10%) = (-5% ; 15%).
Mais je ne sais pas comment évolue cet intervalle l'année suivante. Comment dois-je m'y prendre pour le savoir ?

Merci beaucoup par avance.

[invite10825003]

Je n'arrive pas à déterminer cette loi à 2 ans...

[A voir en vidéo sur Futura]

[gg0]

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