Bonjour, je me permets de vous demander votre aide, car je ne comprend pas le passage de la 1ère ligne à la seconde :
ProtectLeg_a,b(LGD) =
1ère_part_equation.PNG
et je comprend pas comment on passe de :
à
2èmepart_equation.PNG
Je sais pas si le problème est clair, n'hésitez pas à me le signaler si ce n'est pas le cas.
Merci d'avance
non le problème n'est pas clair. qu'est-ce que Q? Qu'est-ce qu'un "protection leg"?
Merci pour ta réponse
Protectionleg correspond à la première equation.
Q est l'espace de probabilité sous la mesure risque neutre. (mais ça ne change rien que cela soit sous la probabilité risque neutre pour mon problème)
Donc
est la probabilité que le temps
Je peux concevoir que ce membre s'écrive :
mais je ne vois pas alors d'où vient le moins dans la capture d'écran 2
Pour autant que je comprenne, le - vient de l'utilisation de >= (*)
mais
Autre façon de voir : La fonction
Cordialement.
(*) Le compilateur LaTeX n'a pas voulu de mon \ge qu'il accepte ensuite
Dernière modification par gg0 ; 18/11/2014 à 13h38.
Merci pour ta réponse,Envoyé par gg0
Pour autant que je comprenne, le - vient de l'utilisation de >= (*)
mais
Autre façon de voir : La fonction
Cordialement.
(*) Le compilateur LaTeX n'a pas voulu de mon \ge qu'il accepte ensuite
en gros on à, si j'ai bien compris :
C'est bien ça ?
Oui.
Mais sous réserves, les notations sont un peu particulières. Pour ma part, j'aurais utilisé la fonction cumulative de tau, qui est 1-Q et fait apparaitre sa dérivée qui est -Q' (cette notation dtQ(..) n'a pas trop de sens pour moi, je n'y suis pas habitué).
Cordialement
Impeccable, je suis d'accord avec toi, les notations ne sont pas conventionnel je préfère utiliser les tiennes
