GARCH sur CAC40

[invite3767ff58]

Bonjour,

Je souhaiterais prédire les évolutions du CAC 40 à l'aide d'un modèle GARCH.
Ne connaissant rien aux séries temporelles, j'ai commencé par regarder les modèles AR et ARMA.
Voilà où j'en suis:

Les valeurs brutes n'étant pas stationnaires, je les ai différenciées (l'ordre 1 suffit d'après Dickey–Fuller)
J'ai ensuite fait un AR(5) sur cette série différenciée (l'ordre 5 minimise l'AIC).
A ce AR(5), j'ai retranché la moyenne de toute la série AR(5) pour qu'il ne reste plus que du bruit. Je ne suis pas sur de cette étape, mais en tout cas le bruit forme une belle cloche centrée en 0.

Mais après ça je suis un peu bloqué, je ne sais pas trop comment continuer, donc si quelqu'un pouvait me dépanner

Merci
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[invite046e427d]

Bonsoir,
Je ne connais pas les modèles que tu cites.
Cependant, si tu souhaites prédire la courbe du CAC 40 (qui en plus est une courbe calculée à partir des 40 valeurs qui la composent), reste très prudent car elle n'est pas qu'une simple confrontation de l'offre et de la demande d'un marché classique ; les banques centrales y interviennent massivement ce qui quelque part fausse le jeu de l'offre et de la demande.
C'est en effet un petit peu HS.
Cordialement.

[invite3767ff58]

Bonjour,

Merci pour cette contribution.
Mais oui, ça ne répond pas vraiment à ma question.
L'objectif n'est pas d'avoir une prédiction exacte du CAC mais seulement une bonne approximation.

[invite3767ff58]

Up!

Si quelqu'un pouvait m'éclairer

[A voir en vidéo sur Futura]