Bonjour,
Soit F une application linéaire de matrice M et X un vecteur de variables aléatoires et C sa matrice de covariance . Je cherche une démo pour pour prouver que la matrice de covariance associée au vecteur Y = F X est égale à :.
J'essaie tel quel, en partant de Y=FX :
d'où :
Mais à partir de là, comment traduire cette expression en calcul matriciel en faisant apparaître le produit?
Merci pour votre aide
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