Bonjour,

Soit F une application linéaire de matrice M et X un vecteur de variables aléatoires et C sa matrice de covariance . Je cherche une démo pour pour prouver que la matrice de covariance associée au vecteur Y = F X est égale à : .

J'essaie tel quel, en partant de Y=FX :

d'où :

Mais à partir de là, comment traduire cette expression en calcul matriciel en faisant apparaître le produit ?

Merci pour votre aide