Intégrale de l'exponentielle du Brownien

[Dio22]

Bonjour à tous,
Je travaille mon cours de calcul stochastique et je bloque complétement sur un calcul d'intégrale ... tout à fait basique:
On cherche pour t>s. Je suis donc entrain d'essayer de calculer et là je bloque un peu. J'ai lu dans mes recherches qu'il fallait peut-être que j'introduise un processus et un temps d'arrêt et utiliser la propriété du pont brownien sauf que tout ceci nous ne l'avons pas encore vu en cours. On vient à peine d'énoncer l'intégrale d'Ito. Je ne pense donc pas que la résolution porte sur des éléments que l'on a pas encore vu, je me trompe peut-être.
Je pense être au clair sur toute ce que nous avons vu depuis le début, c'est-à-dire toutes les propriétés du Brownien ainsi que les temps d'arrêt et martingales continues, et le début des intégrales stochastique.
Merci beaucoup pour les éléments d'explications que vous m'apporterez!
Bonne journée
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[Biname]

Salut,

Un cours d'une heure, en seize parties de quelques minutes sur le calcul stochastique, la leçon 8 ??? résout ton PB ???
https://www.youtube.com/watch?v=qfYU...rwCt81&index=8

Pas compter sur une aide de ma part, je patauge en première lecture !

Biname