Statistique.

[Anonyme007]

Bonsoir,

J'ai suivi un module de statistique en L2 quant j'étais encore étudiant il y a une quinzaine d'année, et je me souviens que en séance portant sur la théorie de l'estimation ( ponctuelle, ou par intervalle de confiance ), on n'appliquait cette théorie d'estimation que pour la loi normale de paramètres à estimer, et qui figure dans l'expression de la fonction densité de probabilité de la loi normale.

Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller loin, et de transposer cette théorie à la loi Gamma de paramètres , que je cherche à apprendre à estimer.

Une variable aléatoire suit la loi Gamma de paramètres , si, et admet la loi de densité, avec, .

Donc, ma question est,
Comment estimer ponctuellement ou par intervalle de confiance les paramètres et en général ?

Merci d'avance.
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[MissJenny]

bonjour, ta question est déroutante. Dans un cours de statistiques "standard" on apprend quelques méthodes d'estimation des paramètres d'une loi quelconque, pas seulement la loi normale. Les deux méhodes les plus classiques sont le maximum de vraisemblance et la méthode des moments. Le cas de la loi Gamma est bien connu évidemment.

[Anonyme007]

Bonjour,

Merci pour ta réponse.
Alors, pour être franc avec toi, je ne connais pas la méthode des moments. C'est la première fois que je découvre cette notion grâce à toi ( J'ai lu sur cette méthode tout à l'heure sur Wikipedia ). Je connais seulement la méthode du maximum de vraisemblance. C'est une méthode pour estimer ponctuellement un paramètres inconnu d'une loi quelconque, mais non pas une méthode pour estimer un paramètre par intervalle de confiance. Sais tu s'il existe une méthode qui permet de trouver une estimation de paramètres inconnues d'une loi quelconque par intervalle de confiance ?

Merci d'avance.