Bonjour,
Je suis en train de faire des petits programmes d'optimisation sous Matlab.
J'ai fait un petit algo pour faire de l'optimisation non-linéaire, sans contraintes, par la méthode du gradient. Ca se passe bien
Par contre... maintenant j'aimerai faire la même chose, mais AVEC contraintes. Genre, le min de z=x²+y², avec comme contrainte x²<1 par exemple.
J'ai cherché sur le net, il existe tout un tas de techniques, mais je ne comprends pas bien.
J'ai notamment vu qu'on pouvait construire une nouvelle fonctionnelle z* sans contraintes, via des multiplicateurs de Lagrange. Mais entre les notations qui me paraissent obscures et le manque d'explications, ben je galère.
Un bon lien? Un algorithme tout près?
Merci!
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