Marche aléatoire

[invitebfb0bb71]

Bonjour à tous,

Je vous expose une partie de mon cours. (je suis pas un ultra matheux et j'ai certain problème avec quelques concepts que j'exposerai ici)

Capture d’écran 2012-10-04 à 14.25.33.png
Capture d’écran 2012-10-04 à 14.25.55.png

Mon problème se trouve au niveau du second capte écran.

Que représente le m ?

Le n correspond au nombre d'élément de la suite, mais m correspond à une autre suite ? quels sont ses paramètres ?
Comment on peut remarquer qu'il on la même loi ? et pourquoi Sm-Sn à la même loi que Sm-n

merci pour votre aide
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[Médiat]

Bonjour,

est le n^ième terme de la suite et le m^ième. Donc respectivement au bout de n et de m pas.

[invitebfb0bb71]

Merci pour la réponse. je suis un peu stupide.

Dans le capte écran qui suit, la première ligne, N correspond à l'ensemble des termes de la suite qui regroupe n+m.



Ce qui se passe dans cette partie du cours c'est qu'on diminue les sauts fait par la suite, c'est bien ça ? On obtient ensuite U qui s'indice avec des "sauts" plus petits (k/N) et qui est fonction de la suite précédente indexé à un entiers naturelle quelconque (prit au hasard ? )

Merci pour votre aide j'ai pas mal de difficulté j'ai jamais fait de math aussi difficile mais j'ai 2 mois pour y arriver, et je compte bien le faire.

[inviteea028771]

Et on a que :



Et comme les sont indépendants et identiquement distribués, a la même loi que

Donc :

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitebfb0bb71]

Magnifique réponse Tryss.

Cependant, à la main je trouve le bon résultat avec m-n et m>n mais je pense que j'ai compris cette partie .

Vous m'avez permis de comprendre, enfin de conceptualiser, car je crois que mon cerveau à un peu de mal à s'habituer si tout n'est pas entièrement démontré.

[invitebfb0bb71]

Une petite question au passage, on me parle dans mon cours d'espérance conditionnelle.
Pour ma part je n'ai déjà vu que les probabilités conditionnelles. Est-ce que cela à un rapport ?

Car les proba conditionnelles je comprend aisément (jusqu'au formules de bayes ... donc pas un gros niveau) alors que j'ai plus de difficulté avec le concept d'espérance conditionnelle.

Je comprend bien qu'une probabilité conditionnelle est une la probabilité d'un événement conditionné à ce qu'un autre événement soit ou non réalisé.

Mais dès que l'on mélange, tribu, filtration et espérance conditionnelle je me perds un peu.

L'EC est l'espérance qu'un événement se réalise ou non sous condition qu'un autre événement se soit réalisé ou non. Où interviennent les tribus dedans.

merci

[invitebfb0bb71]

La variable aléatoire qui conditionne l'espérance de l'autre variable aléatoire (E(X I Y)) se trouve dans une sous-tribu de oméga ?