Bonjour a tous,
Je bloque sur une intégrale, je ne vois pas vraiment comment la résoudre malgré l'aide d'une personne.
Voila pour calculer la matrice de covariance de la loi multinormale je dois calculer le terme ou les variables aléatoires X et Y ont pour densité de probabilité une gaussienne.
J'ai que , c'est cette intégrale qui me tracasse.
On m'a dit d'utiliser le changement de variables et et que ca allait etre un jeu d'enfant.
J'ai donc essayé ce changement de variables mais ca n'a simplifié qu'un peu l'argument de l'exponentielle et compliqué grandement le terme "xy" qui multiplie l'exponentielle. L'intégrale résultante ne me semble pas plus simple a évaluer.
J'aimerais bien avoir des idées de comment l'évaluer. Merci bien.
-----