Tester que des times series sont statistiquement identiques

[diego45]

Bonjour,
Je dispose d'une time serie X et une Y.
En regressant l'une sur l'autre je retrouve avec Y = beta*X avec Beta = 0.999

J'ai donc une grand suspicion que les times series sont identiques:

J'ai donc realiser plusieurs, le premiers j'utilise le test de student pour montrer que Beta dans ma regression Y = beta*X n'est pas statistiquement different de 1.
J'ai aussi utiliser le test de student pour montrer que la moyenne de Z = Y - X = 0.

Avec ces deux methodes j'obtiens le meme resultats, on ne peut pas conclure que Beta =1 dans le premiers cas et que la moyenne = 0 dans le second, mais en utilisant la derniere approche, j'ai un resultat different:

En ecrivant: Z = Y - X
puis en regressant Z = Beta * X
Je trouve que Beta est statistiquement non different de 0.

Pensant vous que la derniere approche est la bonne ?

Je sais que je pourrais utiliser d'autres approches comme Kolmogorov-smirnov, mais je souhaite appliquer le test de student.
Merci d'avance
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[gg0]

Bonjour.

En français, on ne dit pas "time serie" mais série chronologique, ou chronique.

Savoir si les séries sont identiques est simplement de regarder les valeurs. Un coefficient de 0,999 dit que le nuage de points est très allongé le long de la première diagonale. Reste à savoir si les différences (qui font qu'on a 0,999, pas 1) sont réelles ou pas. En fonction de la qualité des mesures.

Cordialement.