Salut,
J'ai une question qui m'embête toujours et me rend confus. elle concerne l'indépendance de deux variables aléatoires continues et gaussiennes: X et Y.
On suppose que X et Y sont construites à partir de la moyenne d'une fonction stochastique.
: une fonction continue en x à valeurs dans IR, qui dépend d'une variable aléatoire continue
.
et
x et y deux vecteur du domaine d'existence deet l'échantillon
représente N réalisations indépendantes de
.
Nous avons un résultat du théorème centrale limite qui nous confirme que X et Y sont deux v.a gaussiennes., et que lorsque N tend vers l'infini,tend vers
.
Pouvez-vous confirmer que X et Y sont indépendantes ?
Sinon, quelle(s) condition(s) satisfaire pour qu'elles le soient ?
Merci infiniment.![]()
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