Bonjour,
J'estime des GARCH sur les séries de rendements, en gros avec ht la variance conditionnelle en t et et le rendement en t connue je peux calculer la variance conditionnelle à la seconde période :
Bon comme je dis que
avec zt un BB
J'ai en prenant l'esperance conditionnelle des carrée de ces trucs :
Donc en remettant dans mon équation j'ai :
Donc je trouve que ça converge vers la variance des rendements ......
En graphant ça sur 3000 jours j'ai ça :
Capture d’écran 2014-03-08 à 17.14.24.png
En étant plus fin, pour le GARCH j'ai :
Capture d’écran 2014-03-08 à 13.12.01.png
et pour le EGARCH j'ai :
Capture d’écran 2014-03-08 à 13.08.45.png
Est-ce que je peux conclure, que comme le modèle GJR permet de retourner plus vite à la variance nonconditonelle il est meilleurs que le GARCH ??
Merci pour votre aide
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